活动预告
SAIF金融EMBA安徽论坛

活动时间:星期四, 2012-12-06 15:00 - 17:30

活动地点: 西城区金融大街17号中国人寿中心二层

活动演讲人:

活动背景:

 


对冲基金如何利用衍生品创造阿尔法

Byron Baldwin先生将在讲座中探讨有关投资组合叠加(Portfolio Overlay)、存续期间规划(Duration targeting)、创造类现金工具(Creating Synthetic cash instruments)、以及增加股票投资组合中的股票波动性(Adding Equity Volatility to an Equity Portfolio)等话题。具体讲解创造和交易阿尔法的案例(Alpha generating and trading examples),例如在公司债券中获得阿尔发绩效(Capturing alpha performance of a corporate bond)、收益曲线以及收益差价交易—亦即:交易收益曲线杠铃策略--交易隐含欧洲信用利差、创造欧洲收益率曲线(Yield Curve and Yield Spread Trading - also: Trading Yield Curve Barbells - trading implied European 'credit' spreads, shapes of European Yield Curves)、收益率杠铃以及收益“盒子”策略(Yield Curve Barbells and Yield 'Box' Strategies)、货币市场期货和债券期货—TED价差交易策略(Money Market Futures vs Bond Futures - Term Ted)等。

联合主办:上海交通大学上海高级金融学院  德意志交易所集团 / 欧洲期货交易所

语       言:英文(中文同声传译)


   嘉宾介绍
 

Byron Baldwin 先生

欧洲期货交易所高级副总裁

莱斯特大学金融学硕士


       Byron Baldwin先生现任欧洲期货交易所场外交易清算及机构投资者业务拓展部高级副总裁。他在金融衍生品领域有30多年的工作经验,与对冲基金、中央银行、基金管理公司等机构有着广泛深入的合作。他撰写了一系列文章讨论基金管理如何使用衍生品进行交易。
          他曾发表了《可携式阿尔法(Portable Alpha)投资是养老基金的最佳方案吗?》、《衍生品:有效的基金管理工具》、《固定收益投资管理全貌分析》、《波动性是股权基金经理完美的资产分类方法吗》、《二氧化碳排放量-机构投资者资产分类的新标准》、《欧洲期货交易所道琼斯欧洲斯托克指数股息期货-机构投资者的定价与应用工具》、《衍生品新趋势-中央清算衍生品-帮助机构投资者降低场外衍生品交易对手风险》、《降低买方的场外期权对手风险》、《欧元 意大利公债期货(BTP futures)-增加欧洲固定收益市场买方的阿尔法机会》等相关研究报告。Byron Baldwin先生本科毕业于伦敦政治经济学院货币经济学专业,并取得莱斯特大学管理中心金融学专业和伦敦商学院投资管理专业的硕士学位;最近他刚完成了纽约大学法学院的场外交易结算课程。

    时间安排
• 15:00—15:30    签到及入场
• 15:30—17:00   主旨演讲及互动式讨论
• 17:00—17:30   金融EMBA项目介绍和答疑
    参与方式
本次活动席位有限,为保证活动的质量,敬请预约,诚邀EMBA准学员和预约嘉宾。
    联系人
欢迎来电咨询,敬请于2012年12月6日前在线报名或电邮回执:

上海高级金融学院金融EMBA项目组   
电话:010-69829988  李老师
邮箱:ylli@saif.sjtu.edu.cn
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