林一青教授现任上海交通大学上海高级金融学院兼聘教授、上海交通大学数学科学学院长聘副教授与统计系系主任、中国金融研究院（CAFR）金融科技研究中心兼职研究员。
林教授 2007 年毕业于北京大学，获经济学、金融数学双学士学位；2013 年先后取得法国雷恩第一大学应用数学博士学位、山东大学金融数学与金融工程博士学位。
林教授加入上海交通大学前，先后在奥地利维也纳大学和法国巴黎综合理工学院担任博士后研究员，参与欧洲研究理事会（ERC）高级项目研究。
林教授的主要研究领域涵盖金融数学、机器学习与随机分析。其研究聚焦于随机控制、倒向随机微分方程（BSDE）理论及其在金融风险管理中的应用，同时深入探索人工智能与机器学习在量化金融领域的前沿应用，尤其在高频交易算法优化及金融时间序列预测等方向具有丰富的研究积累。
林教授在教学与人才培养方面同样成绩卓著，其主讲的《数理金融》课程被评为2025年“上海高校市级本科一流课程”，负责的本科统计学教学改革项目2025年荣获“上海交通大学教学成果奖一等奖”。 2024年荣获“上海交通大学教书育人奖个人三等奖”。
1. Gu, Zihao, Yiqing Lin, and Kun Xu. 2024. Mean reflected BSDE driven by a marked point process and application in insurance risk management, ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations, 30, 51.
2. Lin, Yiqing, Zhenjie Ren, Nizar Touzi, and Junjian Yang. 2022. Random Horizon Principal-Agent Problems, SIAM Journal on Control and Optimization, 60(1), 355-384.
3. Gu, Lingqi, Yiqing Lin, and Junjian Yang. 2021. Utility Maximization Problem with Transaction Costs: Optimal Dual Processes and Stability, Applied Mathematics and Optimization, 84(2), 1903-1922.
4. Gu, Lingqi, Yiqing Lin, and Junjian Yang. 2017. On the existence of shadow prices for optimal investment with random endowment, Stochastics, 89(6-7), 1082-1103.
5. Gu, Lingqi, Yiqing Lin, and Junjian Yang. 2016. On the dual problem of utility maximization in incomplete markets, Stochastic Processes and their Applications, 126(4), 1019-1035.
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